Конвергенция что это простыми словами на бирже
Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге
В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.
Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.
Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:
Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.
Дивергенция
Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего
Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.
Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы, выглядит так:
Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.
Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI:
А вот так на стохастике:
Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.
Правила торговли по дивергенции
Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:
Имеется в виду следующее:
Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:
Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.
Конвергенция
Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.
Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:
Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.
Конвергенция на RSI:
Конвергенция на стохастике:
Правила торговли конвергенций
На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.
Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:
Алгоритм так же прост:
Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.
Особенности торговли дивергенций и конвергенций
Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:
Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:
Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом 🙂
Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD.
Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает 🙂
Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.
Конвергенция Форекс
Трейдеры Академии Форекс часто используют на вебинарах или в обучающих статьях такое понятие как конвергенция Форекс. Важно понимать, о чем идет речь. Если перед Вами стоит задача научиться прибыльной торговле на Форекс, тогда нужно различать, что такое конвергенция и дивергенция, как они выглядят на торговом графике и что делать, если наблюдается конвергенция.
Что такое конвергенция на Форекс?
Конвергенцией называют процесс, когда сходятся две стороны, каждая из которых имеют одинаковые признаки. Иными совами, конвергенция Форекс – полная противоположность дивергенции.
Если на графике Форекс образовалась конвергенция (например, при нисходящем тренде), а индикатор покажет противоположную тенденцию (восходящую). Трендовые линии индикатора и графика будут как будто сближаться.
На графике конвергенция Форекс выглядит так:
Рисунок 1. Конвергенция Форекс.
Для успешной торговли трейдеру обязательно нужно уметь отличить дивергенцию от конвергенции. Ведь основная цель любого трейдера Форекс – это выгодно войти в рынок и вовремя выйти из него, получив при этом какую-то прибыль. Сигналы, полученные от конвергенции и дивергенции очень точны, и они часто применяются трейдерами во время технического анализа Форекс.
Практически каждый индикатор Форекс будет следовать за ценой той или иной валютной пары. Но проблема основной массы индикаторов кроется в запаздывании выдачи сигналов. Однако есть и такие, которые могут идти на опережение цены.
Лучше всего дивергенцию можно увидеть, установив в торговый терминал такие индикаторы:
Когда индикатор и график цены показывают разные направления, тогда возникает конвергенция и дивергенция.
Важно: если в терминале наблюдается конвергенция форекс, значит, стоит приготовиться открывать ордера Форекс на покупку.
Запомните: если конвергенция предполагает схождение линий, то дивергенция наоборот – расхождение линий. Эти понятия не нужно путать.
Конвергенция форекс и дивергенция просто так на графике не возникают. Они появляются только в момент, когда цена и индикатор показывают различные направления по отношению друг к другу. Например, график цены достиг очередного пика, но индикатор наоборот показывает нисходящее движение.
Чтобы понять, чем же всё-таки отличаются конвергенция от дивергенции, достаточно взглянуть на рисунок 2.
Рисунок 2. Конвергенция и дивергенция схематично.
Чем сильнее эта разница (расхождение направления между индикатором и ценой), тем быстрее может смениться тренд или вовсе произойти его разворот.
Как распознать конвергенцию на графике?
Рисунок 3. Конвергенция Форекс на EUR/USD (пример).
Далее рисуем трендовые линии, указывающие на конвергенцию.
Рисунок 4. Конвергенция Форекс на EUR/USD (пример с трендовыми линиями).
Виды конвергенции
Не знаете, какие виды конвергенции форекс существуют? Они бывают двух видов: бычья и медвежья.
Медвежья конвергенция
Когда на рынке наблюдается медвежья конвергенция Форекс, стоит ожидать завершения коррекции и быть готовым встретить медвежий тренд.
На графике она выглядит так:
Рисунок 5. Медвежья конвергенция.
Увидеть медвежью конвергенцию достаточно просто: когда нижний индикатор, в нашем случае MACD, показывает первое низкое, а второе высокое значение, а цена на графике более низкий пик, значит, происходит перекупленность и, скорее всего, завершение коррекционного движения.
На пробитии дневного уровня, с которого и началась коррекция, можно смело продавать. Stop Loss лучше установить на максимуме ценового отката. Какие ставить цели, каждый трейдер выбирает сам. Но следует обращать внимания на пивот уровни.
Бычья конвергенция
Когда на рынке происходит бычья конвергенция форекс, график показывает преобладающий бычий тренд при коррекционном движении.
На графике она выглядит так:
Рисунок 6. Бычья конвергенция.
Этот вид конвергенции Форекс используется с противоположными условиями, которые выполняются для медвежьей. При повышающем тренде цена должна показывать более высокие минимумы, индикатор покажет нисходящий предыдущий откат. Это говорит о перепроданности во время наблюдаемого отката. Если такое произошло на рынке, можно рассматривать моменты входа в покупку.
Приказ Stop Loss лучше установить чуть ниже минимума ценового отката.
Заключение
Итак, мы рассмотрели понятие конвергенции, а также узнали виды конвергенции Форекс и чего следует ожидать от рынка при возникновении этой модели. Помимо этого научились распознавать их на графике.
Конвергенция и дивергенция – достаточно мощный сигнал на Форекс. Эти модели отрабатываются в 97% случаев. Оптимальным таймфреймом, на котором его стоит использовать, считается Н4 и D1, так как на них меньше всего происходить рыночного шума. Хотя некоторые трейдеры не боятся применять её на H1 и ниже.
Сделки открывать следует лишь тогда, когда индикатор MACD покажет сигнал, который будет отвечать всем условиям, отвечающим конвергенции или дивергенции. Когда возникнет конвергенция Форекс или дивергенция, некоторые участники рынка обязательно распознают в нём эту ситуацию, которая принесет им прибыль. Правильным будет совмещение сигналов, полученных от индикаторов с паттернами Price Action, фигурами поглощения, пивот уровнями. Тем самым трейдер убережет себя от ошибки неправильного входа в рынок.
Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам
Конвергенция
Конвергенция, (Convergence) – в дословном переводе на русский язык, означает «сходимость», «сведение» и/или «схождение». Это ситуация, которая указывает на схождение индикатора и цены. Подобное событие считается сигналом для разворота рынка. По своей сути, конвергенция – это примерно тоже, что и “дивергенция“, только указывает не на расхождение индикатора и цены, а на схождение индикатора и цены.
Но что означают эти сближения? В данном материале мы и собираемся разобраться с этим вопросом. А так же, поговорим о видах конвергенции и о верном его построении. Рассмотрим, какие индикаторы оптимально подойдут для выявления конвергенций. И, разумеется, проведём визуальный мастер-класс торговли по модели «конвергенция»!
Здравствуйте практикующие трейдеры, и в недалёком будущем профессионалы! Переходя сразу к непосредственной теме, давайте расставим все точки над «и». Конвергенция и дивергенция – это практически одно и то же! По крайней мере, в интерпретации аналогии выдаваемых ими торговых сигналов. Отличие заключается лишь в их дословном переводе. Так, дивергенция (Divergence) имеет дословный перевод «расхождение». То есть, обратное по смыслу слова, конвергенция.
Как выглядит классическая конвергенция
Посмотрите на этот рисунок. Здесь представлена классическая конвергенция. Согласно переводу слова «конвергенция» на «схождение», получается то, что мы и наблюдаем на этом снимке. Другими словами, на рабочем графике, мы соединили минимумы цены прямым отрезком. Так же мы соединили и минимальные пики индикатора, расположенного в нижнем окне графика. В данный момент, не имеет значения какого осциллятора! Теперь, если мы с вами проведём проекцию этих прямых линий, то в будущем они пересекутся. Данное схождение прямых отрезков в будущем, и есть конвергенция!
Здесь главное не запутаться при ознакомлении с этими терминами впервые. Ведь именно при первом ознакомлении, следуют дальнейшие ассоциации, которые и скажутся на верной (или неверной) интерпретации, каждого из терминов – конвергенция и дивергенция. Смотрите; выше мы с вами рассмотрели классическую конвергенцию.
Далее, оперируя ниже представленной картинкой, представьте: Мы чертим те же отрезки, на том же моменте движения как, на ценовом графике, так и на индикаторе. Но теперь уже по максимальным экстремумам. Вопрос; конвергенция у нас преобразуется, или дивергенция? Всё верно. У нас так же будет наблюдаться конвергенция. Поскольку проекции (лучи) прямых отрезков, построенных по максимальным точкам цены и осцилляторного индикатора, всё равно в будущем будут пересекаться.
Верное построение проекций для выявления конвергенции
Но! Здесь нужно ответственно отдавать себе отчёт в том, что в данном случае, построение прямых линий, будет не верным! Поскольку конвергенцию (и дивергенцию, в том числе), мы должны выявлять, строго придерживаясь главных правил, которые пропечатаны ниже. И, кстати говоря, на данном скриншоте не «просто, так» проекции прямых отрезков нанесены на линейное отображение цены. Потому как, во-первых:
Какое отображение графика, как не линейное, покажут нам границы, именно закрытия (окончание временного периода)?! В сравнении с японскими свечами, будет закрытие, например 15-ти минут (на 15-тиминутном таймфрейме). Ведь именно закрытие/окончание временного периода, довольно важный параметр для построения любого из технических индикаторов, осцилляторов и графических инструментов.
Во-вторых: Кто как не линейный график поможет с достоверностью исключить экстремальные скачки цен, спровоцированные трейдерами «камикадзе». Которые, не только содержат в себе «избыток» кинетической энергии, но и не несут в себе значимой важности. Речь идёт о шпильках свечек и барах, по экстремальным пикам которых, настоятельно не рекомендуется строить прямые отрезки и их дальнейшей проекции.
Правила построения проекций.
«Для выявления паттерна «конвергенция» (схождение), прямыми отрезками необходимо соединять нижние экстремумы осцилляторного индикатора и ценового графика – при обновляемых минимумах нисходящего движения торгуемого актива»!
«Для выявления модели «дивергенция» (расхождение), прямыми отрезками необходимо соединять верхние экстремумы осцилляторного индикатора и ценового графика – при обновляемых максимумах восходящего движения финансового инструмента»!
А для того чтобы легче и надолго запомнить, а в дальнейшем и не путать контексты этих правил, в голове ассоциируйте их следующие образы: При движении вниз, цена рисует новые минимумы – значит, соединяя их (а не максимумы) прямой линией с лучом, ищем конвергенцию! При движении вверх, когда цена рисует новые максимумы – соединяя их (а не минимумы) прямой линией с лучом, ищем дивергенцию! Так же, чтобы было ещё легче запомнить, можно упростить ассоциацию; «Обновляются минимумы – соединяем минимумы. Обновляются максимумы – соединяем максимумы»!
Теперь, что касается утверждений дилетантами, по поводу отличий между дивергенцией и конвергенцией. Никаких, особо важных отличий, между этими 2-мя терминами нет! Разумеется, за исключением сигнала по направлению движения цены: А именно, вверх/вниз, покупка/продажа или быки/медведи. Ведь по сути своей, 2 этих термина, абсолютно идентичные!
Даже если мы посмотрим на принцип их интеграции с точки зрения такого технического вида анализа, как «паттерный анализ», то они формируются аналогичным образом. Всё дело в том, что с возникновением этого технического паттерна, в широких кругах трейдеров, конвергенцию так же принято называть дивергенцией. Поэтому, даже если вы в подобных ситуациях опрокинете фразу, типа «наблюдается конвергенция», то вас непременно поймут. И так как всё-таки память работает лучше с визуальными объектами, то ниже приводим схематичный рисунок, на котором конвергенция построена не правильно!
Информация в этой статье достаточно сложная. Трудно понять? Глупо закрывать страницу. Гораздо лучше узнать о трейдинге бесплатно из рубрики «Трейдинг для чайников».
Разновидности конвергенций
Господи, как только не разделяют дивергенцию и конвергенцию на различные подразделения! Кто-то делит их на классы и группы. Кто-то на скрытые и раскрытые паттерны. Многие на медвежье и бычьи модели, что является отчасти верным. Но если мы с вами довольно детально и внимательно посмотрим на классификацию этих рыночных явлений, то мы придём к банальному выводу. Смотрите; на ниже представленном релизе схемы, есть 3 пары дивергенций и конвергенций. Слабая, средняя и сильная дивергенция/конвергенция. Но что значит степень их силы?
Под наречием «слабая» модель, направление стрелок цены и индикатора, подразумевает, что данная модель выдаст больше ложных сигналов. Чем тех, которые оправдают себя, за тот же период времени, по сравнению с «сильным» паттерном. Соответственно средние формы паттерна, имеют некоторую усреднённую значимость. Теперь смотрите внимательно. Нужно искренне ответить, прежде всего, самому себе на следующие вопросы. Это необходимо для того, чтобы мы лучше уяснили толкование всех моделей.
Конвергенция = Long, дивергенция = Short;
Каким будет сигнал конвергенции в столбце «слабая»? Медвежьим или бычьим сигналом? То есть, при таких расположениях проекций на графике цены и индикатора, сигнал формируется на покупку, или на продажу? Подсказка: Если конвергенция подразумевает возможный разворот?! Ну, так естественно сигнал будет на покупку, верно? Далее. «Средний» столбец. Минимумы цены на одном ценовом уровне, а проекция минимумов осциллятора смотрит вверх. Тобишь, они в недалёком будущем, так или иначе, пересекутся. Какой тогда будет сигнал? На вход в позицию «Лонг», или на вход в позицию «Шорт»? Правильно, сигнал тоже будет на вход в длинную позицию!
Смотрим модель конвергенции над именем «сильная». Здесь, как проекция минимальных обновлений цены, так и прямой луч минимумов индикатора, имеют наклонный потенциал на схождение в будущем. Вопрос; Медвежий ли данный сигнал формируется, или бычий? Я так полагаю, вы все догадались, что данный сигнал, так же является бычьим. То есть, при данном расположении прямых отрезков, сильная модель конвергенции, сигнализирует нам именно о покупке (а не о продаже) финансового инструмента.
Это что же у нас получается? Что слабая, средняя и сильная модели конвергенции, все они являются бычьими паттернами? Совершенно верно! Так какого чёрта большинство контингента трейдеров любителей, классифицируют конвергенции и дивергенции на множество категорий, типов, классов, подклассов и разрядов?! Ведь, согласно выше представленной схеме моделей, а так же, согласно нашему разбору моделей и их сигналам, конвергенция всегда выдаёт бычьи сигналы. Тогда как дивергенция, всегда сигнализирует о медвежьей тенденции!
Степень конвергенции по осцилляторам
На этой 4-ке скриншотов представлены рыночные ситуации, с наличием моделей конвергенций. Так, например, в первом снимке продемонстрирована слабая степень конвергенции по осциллятору RSI. Хотя в данном контексте слово «слабая» и является отчасти ключевой, она не несёт в себе смысл, что слабая её степень, зависит от типа осциллятора. Имеется в виду, что по данному индикатору могут формироваться, как слабые и средние сигналы, так и сильные.
Разные же виды гистограмм представлены, исключительно для более обширного обзора данных бычьих явлений. Так же обратите внимание, что все ситуации с интеграцией конвергенций, продемонстрированы на линейном отображении ценообразования. Причину этого вида графика вы знаете из выше описанного контекста. А далее, нам предстоит разобраться, пожалуй, в самом важном аспекте, рассматриваемой нами темы.
То есть, попытаться понять, что стоит за таким техническим явлением, как конвергенция. Да. С точки зрения геометрии мы, несомненно, всё поняли. А вот какие взаимодействия между покупателями и продавцами, кроются под формированием этих технических моделей, это ещё тот вопрос! На который, далеко не каждый авантюрист сможет дать внятного ответа. Поэтому далее, приводим серую массу в активность, и вникаем в суть взаимоотношений быков и медведей.
Конвергенция по осциллятору RSI
Аббревиатура RSI, имеет расшифровку Relative Strength Index. Что в дословном переводе на англоязычный лексикон, будет означать «Индекс относительной силы». Но что это значит? Если сказать вкратце, индекс относительной силы берёт в свой расчёт среднее значение закрытия восходящих свечей, и делится на среднее значение закрытия нисходящих баров. Так же акцентируйте своё внимание и на следующем факте:
Вопреки его наречию «слабая конвергенция» сигнал по данной модели, отработал достаточно эффективно. Если учесть последующее восходящее и довольно продолжительное движение! Посмотрите внимательно на первый снимок с осциллятором RSI, в частности, на первый локальный минимум. На тот экстремум цены, где расположилась стартовая точка нашего прямого отрезка. Индекс относительной силы показывает нам, что в этом, локальном минимуме, цена уже находилась в зоне перепроданности. Но что произошло дальше, смотрим…
Минимум цены обновился притом, что индекс перепроданности, не показывает нам новых экстремумов. Теперь. Если цена до этого обновлённого минимума, уже тогда находилась в «статусе перепроданности», разумно ли предположить, что теперь курс актива, и подавно имеет повышенное предложение? Да ещё с учётом того, что с точки зрения вышестоящего таймфрейма, мы находимся в экстремальных областях. То есть, в тех зонах, где истощается избыток кинетической энергии предшествующих инициативных сделок?!
Именно так интерпретируется конвергенция по осциллятору RSI! Вот ребят, если вникли в суть выше сказанного, вам, как трейдерам, приверженцам технического анализа, «цены не будет»! На фоне начинающих дилетантов, которые смотрят на линейный показатель индекса относительной силы, как на красочно красивую кривую линию, вы станете выглядеть вполне даже ответственным и консервативным Трейдером, с большой буквы!